Határozott integrálok kiszámítása Monte-Carlo módszerrel

Abstract

A Monte-Carlo módszer egy olyan szimulációs módszer, amely a valószínűségszámítás és statisztika elemeit használva numerikusan értékeli ki az eredményt [4, 2]. A módszer a véletlenszerű mintavételen alapul, ennek segítségével pedig elég nagy elemű minta esetén meg lehet becsülni határozott integrálok értékét [3, 16]. Használható továbbá kockázati faktorok becslésére a gazdasági életben [17], illetve számos becsléshez, például a π értékének becsléséhez is [6]. A sztochasztikus szimulációk egy szorosan kapcsolódó kifejezés, ami ugyanazt jelenti, mint a Monte-Carlo szimuláció – nem mellesleg sokkal leíróbb is –, azonban a Monte-Carlo elnevezés szélesebb körben használatos [5].